基于动量指标量化交易策略研究

陈 小国
广东石油化工学院，中国·广东 茂名

摘要

本文选取上证信息指数成分股为股票池，根据趋势理论和动量指标理论，构建了动量指标量化策略，每个投资期内动 态通过python选取排名前8只股票等权重投资，策略应用周期为2018年1月至2019年8月，得到累计收益率为151.08%，夏普比率为1.81， 而同期基准指数沪深 300 指数收益率为 -7.04%

关键词

动量指标；量化交易；夏普比率；p y t h o n

参考

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作 者 简 介 ：

陈小国（1984 —），男，讲师，硕士，研究方向为金融工程与

量化投资研究。