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Journal | [J] 财经与市场 Volume 3, Issue 2. 2020.
基于动量指标量化交易策略研究
作者 : 陈 小国
DOI: 10.18686/cjsc.v3i2.21426
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摘要 / Abstract
本文选取上证信息指数成分股为股票池，根据趋势理论和动量指标理论，构建了动量指标量化策略，每个投资期内动 态通过python选取排名前8只股票等权重投资，策略应用周期为2018年1月至2019年8月，得到累计收益率为151.08%，夏普比率为1.81， 而同期基准指数沪深 300 指数收益率为 -7.04%
关键词 / Keywords
动量指标；量化交易；夏普比率；p y t h o n
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  • 作 者 简 介 ：
  • 陈小国（1984 —），男，讲师，硕士，研究方向为金融工程与
  • 量化投资研究。
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