基于动量指标量化交易策略研究

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DOI: 10.18686/cjsc.v3i2.21426

基于动量指标量化交易策略研究

广东石油化工学院，中国·广东茂名

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摘要：本文选取上证信息指数成分股为股票池，根据趋势理论和动量指标理论，构建了动量指标量化策略，每个投资期内动态通过python选取排名前8只股票等权重投资，策略应用周期为2018年1月至2019年8月，得到累计收益率为151.08%，夏普比率为1.81，而同期基准指数沪深 300 指数收益率为 -7.04%

关键词：

动量指标；量化交易；夏普比率；p y t h o n

Universe Scientific Publishing

ISSN：2661-3271

年,卷(期)：2020,3(2)

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