中国股指期货、期权价格传导的动态研究

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DOI: 10.18686/cjsc.v3i8.42730

中国股指期货、期权价格传导的动态研究

黑龙江财经学院

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摘要：为了研究我国股指期货、期权价格传导功能，按样本自2018年1月2日至2018年2月12日，把上证50指数现货、50 期货、50ETF 和 50ETF 期权，运用 1 分钟高频数据使用 VECM 模型、脉冲响应、期权平价模型等进行实证分析。

关键词：

股票指数；ETF；股指期货；期权；VECM

Universe Scientific Publishing

ISSN：2661-3271

年,卷(期)：2020,3(8)

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