复合二项模型中无界红利率的周期性分红问题

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DOI: 10.18686/jyyjuy.v3i6.56437

复合二项模型中无界红利率的周期性分红问题

游凌云, 李露, 张晓娇

南昌师范学院数学与信息科学学院

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摘要：本文是在无界红利率的条件下研究复合二项模型中对偶模型的周期性分红问题。通过分析 HJB 方程和对值函数进行变换，得到最优分红策略和相应的最优值函数之间的关系以及最优分红策略的一些性质。

关键词：

无界红利率；周期性分红；HJB 方程；对偶模型；最优分红策略。

Universe Scientific Publishing

ISSN：2661-4960

年,卷(期)：2021,3(6)

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