基于基本面分析与多因子建模分析的量化投资策略

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DOI: 10.18686/jyxts.v3i5.63737

基于基本面分析与多因子建模分析的量化投资策略

李佳妍, 胡旖雯, 冯洁宜, 刘烙轩

广东理工学院

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摘要：本文基于近年的国内标的资产数据指标以及因子分析模型,分析并设计出统计套利之配对量化分析金融交易策略。分析并得出,新能源行业未来发展趋势较好,存在套利机会。结合多因子模型建模分析并根据因子得分综测得出沪深300中该行业10支龙头股票。经过此次统计套利之配对量化分析金融交易策略,实现量化分析策略最终的目的。

关键词：

基本面分析;量化投资策略;多因子模型;统计套利

Universe Scientific Publishing

ISSN：2705-117X

年,卷(期)：2021,3(5)

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