基于 DCC-GARCH-SVAR 模型对我国绿色债券市场和绿色股票市场间时变联动性的研究

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DOI: 10.12361/2661-3263-04-07-47

基于 DCC-GARCH-SVAR 模型对我国绿色债券市场和绿色股票市场间时变联动性的研究

黄冉, 周彤, 刘颖

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摘要：中国在改革开放后的高速发展模式下伴随着严重的资源掠夺和不断恶化的自然环境，为了解决这一问题，本文通过研究绿色股债市场的联动性和风险溢出效应，为了促进我国绿色金融业的发展，提出一些政策建议。

关键词：

绿色金融；绿色债券；DCC-GARCH 模型；风险溢出效应；SVAR

Universe Scientific Publishing

ISSN：2661-3271

年,卷(期)：2021,4(7)

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