看涨幂期权定价—基于股指期权的实证

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DOI: 10.12361/2661-4960-04-12-97472

看涨幂期权定价—基于股指期权的实证

王富磊, 阿卜杜凯, 张桂

科技学院

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摘要：本文围绕欧式看涨幂期权定价公式展开，从标准欧式看涨期权定价公式引申出有连续红利和无连续红利的欧式看涨幂期权风险中性定价公式。最终，将欧式看涨幂期权风险中性定价公式对上证指数进行实证分析，并将欧式看涨幂期权定价和标准欧式看涨期权定价进行比较分析。研究发现，与标准欧式看涨期权定价比较，欧式看涨幂期权定价具有较大价格优势和灵活性，表明欧式看涨幂期权更易被广大投资者接受和利用。本文的目的在于为中国资本市场未来开发期权非标准产品提供重要借鉴。

关键词：

欧式看涨幂期权定价公式;灵活性;价格优势;比较分析

Universe Scientific Publishing

ISSN：2661-4960

年,卷(期)：2022,4(12)