提前还贷潮下基于久期模型的银行贷款利率风险管理研究

邓 海鑫
中国建设银行广州审计分部

摘要

本文从近期的商业银行住房按揭贷款“提前还贷潮”思考，以存贷款久期模型为基础，结合个别代表性的商业银行实例，探究疫情后经历大规模“提前还贷潮”后，商业银行存贷款利率久期变化，特别是久期缺口发生的变化。比较变化前后的久期缺口，探究未来可能存在的利率风险，并基于分析结果，提出商业银行后续利率风险管理的建议。

关键词

住房贷款；提前还贷；利率风险管理；利率期限结构

参考

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