WTI 、 BRENT 原油期货与我国原油现货价格关系研究

齐 皓辰
北京工商大学

摘要

本文针对国际原油期货与国内原油现货价格进行定性与定量的双向分析。本文选取WTI期货、BRENT期货、大庆原油现货数据代表北美、欧洲以及中国市场，建立VAR模型、进行协整检验。结果发现，三者之间存在显著的正相关且RENT原油期货、WTI 原油期货与现货价格存在着协整关系。

关键词

原油期货；原油现货；VAR 模型；误差修正模型

参考

[1]高丽,高世宪.价格联动与价格发现:上海原油期货市场运行的研究[J].价格月刊,2019(6):22-29.

[2]张清朵,杨坤,袁洪.国际原油期货价格与国内原油现货价格的动态风险关系及避险效率研究[J ]. 经营管理者,2016(23).