螺纹钢现货价格和期货价格研究

唐 丹
辽宁科技大学经法学院

摘要

本文对疫情后我国螺纹钢现货和期货价格之间的关系进行实证分析，根据所选的统计数据观察出两者之间可能存在协整，利用ADF单根检验、EG两步法以及协整检验等方法进行研究，结果表明两者间保持长期均衡，存在协整关系，再通过脉冲响应函数分析出期货价格具有一定的价格发现功能。

关键词

螺纹钢；现货价格；期货价格；Johansen 检验

参考

[1]王骏,张宗成.基于VAR模型的硬麦期货价格发现的研究[J].华中科技大学学报(自然科学版),2005(7):103,106.

[2]王骏,张宗成.中国工业基础金属期货价格与现货价格动态关系研究[J].统计与信息论坛,2005(9):43,49.

[3]李子奈,刘亚清.现代计量经济学模型体系解析[J].经济学动态,2010(5):22-31.

[4]华仁海,仲伟俊.对我国期货市场价格发现功能的实证分析[J].南开管理评论,2002(5):57-61.

[5]田彩云,郭心义.我国玉米期货市场发现价格功能的实证分析[J].中国农村经济,2006(6):52-57.