海龟交易策略的优化分析

张 峰领
南开大学金融学院

摘要

随着我国金融市场的发展和金融改革的推进，期货市场也发展迅速，但期货市场由于交易杠杆的存在而面临巨大的
风险，因此投资者需要构建一套完善且合理的交易策略加以应对。本文研究海龟交易策略在中国国债期货市场上的运行状
况，并在此基础上，引入十字过滤线指标以及成交额加权的双移动均线指标对原策略进行改进，不仅优化了海龟策略在动荡
市场行情中的表现，同时大幅提升了策略的盈利能力，为投资者提供参考。

关键词

海龟交易策略；10年期国债期货；十字过滤线指标；成交额加权的双移动均线

参考

[1] 柯蒂斯·费斯.海龟交易法则[M].北京：中信出版股

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