金融风险分析的统一思路与框架

黄 甲仲
澳门科技大学

摘要

风险是不确定性。严格讲，不确定性是不可能算出来的，但可以无限逼近它，并在一定置信区间下分析它，这就是现代风险管理的基本研究逻辑。金融风险作为特殊的一类风险，具有特殊性和重要性。研究金融资产，核心就是研究其风险，现代金融风险的研究运用了大量和复杂的数学公式，金融风险的理解常常比较零散和晦涩。本文从企业资产负债表出发，利用概率分布给出了金融资产风险的表述形式，并引入均值和方差公式的统计实证分析路径，使金融风险的研究和理解形成一种统一的思路和分析框架。

关键词

金融风险；资产负债；均值；方差

参考

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