中国股指期货、期权价格传导的动态研究

宋 波
黑龙江财经学院

摘要

为了研究我国股指期货、期权价格传导功能，按样本自2018年1月2日至2018年2月12日，把上证50指数现货、50 期货、50ETF 和 50ETF 期权，运用 1 分钟高频数据使用 VECM 模型、脉冲响应、期权平价模型等进行实证分析。

关键词

股票指数；ETF；股指期货；期权；VECM

参考

[1]闫会强,王帅等.上证50ETF期权成分股的调整对其定价效率的影响[J].价格理论与实践,2017,(3)：116.

[2]雷书达,吴文锋.关于上证50ETF期权价格有效性研究—基于期权平价理论分析[J].价格理论与实践,2017,(4)：116.

[3]王苏生,许桐桐等.上证50股指期货、ETF期权与ETF市场的价格发现能力对比分析[J].运筹与管理,2017,(9)：128.